2019年2月1日

基于市场异象与股价预测的在线投资组合策略研究-

[摘要]:使就职结成选择成绩,它指的是使就职者的选择和有理分派的方针决策。。短期资金市场的复合物确定了使就职者的使就职运动,它所刊登于头版的市場環境在不休零钱。。为了成功进项极大值化的目的,使就职者必要对贴近的的人一无所知。,基本原则人使适应不休修长的使就职战略。这样,使就职结成的选择并非与日俱增。,这是静态的。、在线成绩。本残忍的值-方差模特儿的使就职结成观点性认为如何,在静态机遇下,互相牵连模特儿的求解是例外的故障的。,动机认为如何效果较劣的。。晚近,在线算法在使就职结成选择中间的逐渐用功,在线使就职结成观点性认为如何的要害开展。本文借助市场异象特点、在线学术算法用功于使就职结成选择。,成为了以下效果:1.做出计划了本L1-中位数的一种新的泛用纸覆盖使就职结成战略。本文是本历史工夫窗口的从科学实验中提取的价值人。、应用固态L1-中间的观察成为认为会发生价钱水流,最大希望进项,做出计划了一种新的在线使就职结成战略。。,它可以处理传统的UP战略的复杂计算成绩。,同时又可以尽量地应用历史从科学实验中提取的价值人。本文并且公开宣称了新战略是第一泛用纸覆盖使就职结成战略;最末经过市场真实从科学实验中提取的价值的示范结帐喻:与各基线战略相形,这种战略可以实现反而更的有助益。。2。分岔做出计划动量特点。、两种具有反向特点的替换买卖战略。注重根底安排替换机构的设计,并以市场异象为离子交换漏过点,装满学术市场异象的特点,基本原则动量效应、反向的效应对充当顾问战略替换概率的侵袭,一种新的具有动量特点或逆转特点的接线台买卖战略。本文产生并公开宣称了具有动量效应特点的战略的进项下凡;最末经过市场真实从科学实验中提取的价值的示范结帐喻:新的Switching战略能在变化多的的结成下实现优于各基线战略的进项,顺风的甚至优于预先最优再均衡战略。。3.做出计划了多具有某个时代特征的非匀称的残忍的值回归不抵抗的倾泻而下的战略。筹码现存的本残忍的值回归的在线战略基本上装出残忍的值回归是多具有某个时代特征的匀称的或许单具有某个时代特征的非匀称的、竟,残忍的值恢复是普通的,具有多重的具有某个时代特征的性和不匀称的性。,本文认为如何了非匀称的残忍的隐现的在线战略。。经过建造多做切片输掉有或起作用,并有不抵抗的倾泻而下的算法的分类学思惟,做出计划了一种新的在线使就职结成战略。。这种新战略具有线形的工夫复杂性。,它遵从的大规模买卖。。尽管如此该战略很难成为第一观点地的进项确保,但示范结帐是经过四的实践市场从科学实验中提取的价值集应验的。,公开宣称新战略可以比先前的战略实现反而更的有助益。,同时,可以承当高级的的买卖成本比率。。通常,本文本市场异象的特点与股价预测的办法,现存的的在线使就职结成战略成为了改良。、认为如何。这项认为如何非但肥沃的了现代字体使就职结成观点。,尤其在线使就职结成观点。,并且对在线使就职者具有要紧的情欲含义。

[程度赋予单位]:华南理工大学
[程度程度]:硕士
[程度赋予年]:2016
[分类学号]:

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